Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/9487| Заглавие документа: | Моделирование дисперсионного гамма– процесса |
| Авторы: | Кузьмина, А. В. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2011 |
| Издатель: | НАНБ |
| Библиографическое описание источника: | Моделироване дисперсионного гамма-процесса / А. В. Кузьмина // Весці НАНБ серия физ.-мат. наук. Вып. 1.- 2011.- С. 70-74. |
| Серия/Номер: | физ.-мат. наук.;Вып. 1. |
| Аннотация: | Дисперсионный гамма - процесс (variance gamma process) является трехпараметрическим процессом и относится к классу процессов Леви. Этот процесс применяется в финансовой математике для описания динамики цен акций в вероятностно - стохастических моделях определения стоимостей опционов.В работе дается определение дисперсионного гамма - процесса, два способа его представления, исследуются некоторые свойства этого процесса. В статье также приводятся алгоритмы моделирования дисперсионного гамма - процесса, реализация которых осуществляется в системе MATLAB® 7.6.0 (R2008a). |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kuzmina.pdf | 403 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.