Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/9487| Title: | Моделирование дисперсионного гамма– процесса |
| Authors: | Кузьмина, А. В. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | НАНБ |
| Citation: | Моделироване дисперсионного гамма-процесса / А. В. Кузьмина // Весці НАНБ серия физ.-мат. наук. Вып. 1.- 2011.- С. 70-74. |
| Series/Report no.: | физ.-мат. наук.;Вып. 1. |
| Abstract: | Дисперсионный гамма - процесс (variance gamma process) является трехпараметрическим процессом и относится к классу процессов Леви. Этот процесс применяется в финансовой математике для описания динамики цен акций в вероятностно - стохастических моделях определения стоимостей опционов.В работе дается определение дисперсионного гамма - процесса, два способа его представления, исследуются некоторые свойства этого процесса. В статье также приводятся алгоритмы моделирования дисперсионного гамма - процесса, реализация которых осуществляется в системе MATLAB® 7.6.0 (R2008a). |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487 |
| Appears in Collections: | Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kuzmina.pdf | 403 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.