Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/9487Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузьмина, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-05-21T10:53:20Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-21T10:53:20Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Моделироване дисперсионного гамма-процесса / А. В. Кузьмина // Весці НАНБ серия физ.-мат. наук. Вып. 1.- 2011.- С. 70-74. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487 | - |
| dc.description.abstract | Дисперсионный гамма - процесс (variance gamma process) является трехпараметрическим процессом и относится к классу процессов Леви. Этот процесс применяется в финансовой математике для описания динамики цен акций в вероятностно - стохастических моделях определения стоимостей опционов.В работе дается определение дисперсионного гамма - процесса, два способа его представления, исследуются некоторые свойства этого процесса. В статье также приводятся алгоритмы моделирования дисперсионного гамма - процесса, реализация которых осуществляется в системе MATLAB® 7.6.0 (R2008a). | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | НАНБ | ru |
| dc.relation.ispartofseries | физ.-мат. наук.;Вып. 1. | - |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
| dc.title | Моделирование дисперсионного гамма– процесса | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи факультета прикладной математики и информатики | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kuzmina.pdf | 403 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.