Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/54893| Заглавие документа: | Аппроксимация плотности вероятности процесса процентной ставки в двухфакторной модели с волатильностью, зависящей от локального среднего |
| Авторы: | Казанцева, О. Г. Медведев, Г. А. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2005 |
| Издатель: | Минск, БГУ |
| Аннотация: | Для двумерного диффузионного процесса, используемого для моделирования динамики процентной ставки, предлагается способ аппроксимации плотности вероятностей. Анализ качества аппроксимации проводится на основе сравнения характеристик исходного распределения и предложенного: математического ожидания, дисперсии, асимметрии и эксцесса. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/54893 |
| Располагается в коллекциях: | 2005. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.