Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/54893| Title: | Аппроксимация плотности вероятности процесса процентной ставки в двухфакторной модели с волатильностью, зависящей от локального среднего |
| Authors: | Казанцева, О. Г. Медведев, Г. А. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | Минск, БГУ |
| Abstract: | Для двумерного диффузионного процесса, используемого для моделирования динамики процентной ставки, предлагается способ аппроксимации плотности вероятностей. Анализ качества аппроксимации проводится на основе сравнения характеристик исходного распределения и предложенного: математического ожидания, дисперсии, асимметрии и эксцесса. |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/54893 |
| Appears in Collections: | 2005. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.