Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/327738| Заглавие документа: | Статистический анализ временных рядов на основе моделей в пространстве состояний и фильтра Калмана |
| Другое заглавие: | Statistical analysis of time series based on state space models and Kalman filter / S. V. Lobach, M. I. Malafeeva |
| Авторы: | Лобач, С. В. Малафеева, М. И. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издатель: | Минск : БГУ |
| Библиографическое описание источника: | Теория вероятностей, математическая статистика и приложения = Probability Theory, Mathematical Statistics and Applications : материалы междунар. науч. конф., Минск, 22‒24 апр. 2024 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. Ю. Харин (гл. ред.) [и др.]. ‒ Минск : БГУ, 2024. ‒ 127-131. |
| Аннотация: | Исследуется применение моделей в пространстве состояний и фильтра Калмана для предсказания и восстановления пропущенных значений временных рядов. Для решения этих задач используется представление временных рядов в форме моделей в пространстве состояний |
| Аннотация (на другом языке): | The application of state space models is explored and the Kalman filter for forecasting and recovering missing values in time series. To solve these problems, the representation of time series in the form of state space models is used |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/327738 |
| ISBN: | 978-985-881-660-5 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2024. Теория вероятностей, математическая статистика и приложения |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 127-131.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.