Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/312329| Заглавие документа: | Механизм оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка |
| Авторы: | Кривицкая, Я. В. |
| Тема: | ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издатель: | Минск : Институт бизнеса БГУ |
| Библиографическое описание источника: | Бизнес-пульс : II Междунар. науч.-практ. студ. конф., Минск, 10 ноября 2023 г. : сб. материалов / редкол.: В. В. Манцурова [и др.]. – Минск : Институт бизнеса БГУ, 2024. – С. 93-95. |
| Аннотация: | В данной статье рассматриваются различные модели и механизмы, используемые для оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка. Основное внимание уделяется моделям Марковица и Купца-Томпсона, которые используются для минимизации риска и максимизации ожидаемой доходности. Также обсуждаются механизмы оптимизации кредитного портфеля, включая диверсификацию и секьюритизацию. Диверсификация помогает управлять рисками, распределяя инвестиции между различными типами активов или секторами экономики. Секьюритизация позволяет преобразовывать иллюквидные активы, такие как кредиты, в ценные бумаги, которые можно продать на рынке. Это помогает банкам управлять рисками и повышать ликвидность |
| Доп. сведения: | Секция 2. Экономика и управление в бизнесе |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/312329 |
| ISBN: | 978-85-7214-81-5 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2023. Бизнес-пульс |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.