Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/294324| Заглавие документа: | Моделирование валютных рынков на основе процессов с длинной памятью |
| Авторы: | Зуенок, Р. В. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издатель: | Минск : БГУ |
| Библиографическое описание источника: | 78-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета : материалы конф. В 3 ч. Ч. 3, Минск, 10–21 мая 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Сафонов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 501-505. |
| Аннотация: | Данная статья посвящена применению моделей с длинной памятью на валютном рынке Республики Беларусь. Описывается процесс выявления длинной памяти во временном ряде. Впервые используются модели класса ARFIMA, GARCH и их комбинации во временных рядах валютных курсов USD-BYN, EUR-BYN, RUB-BYN в период с 2015 по 2021 год. Оценивается прогностическая сила моделей в сравнении с моделью случайного блуждания, раскрываются основные проблемы моделирования и перспективы развития данного направления |
| Доп. сведения: | Экономический факультет |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/294324 |
| ISBN: | 978-985-881-248-5 (ч. 3); 978-985-881-245-4 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2021. Научная конференция студентов и аспирантов БГУ. В трех частях |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 501-505.pdf | 650,26 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.