Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/294324| Title: | Моделирование валютных рынков на основе процессов с длинной памятью |
| Authors: | Зуенок, Р. В. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Минск : БГУ |
| Citation: | 78-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета : материалы конф. В 3 ч. Ч. 3, Минск, 10–21 мая 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Сафонов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 501-505. |
| Abstract: | Данная статья посвящена применению моделей с длинной памятью на валютном рынке Республики Беларусь. Описывается процесс выявления длинной памяти во временном ряде. Впервые используются модели класса ARFIMA, GARCH и их комбинации во временных рядах валютных курсов USD-BYN, EUR-BYN, RUB-BYN в период с 2015 по 2021 год. Оценивается прогностическая сила моделей в сравнении с моделью случайного блуждания, раскрываются основные проблемы моделирования и перспективы развития данного направления |
| Description: | Экономический факультет |
| URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/294324 |
| ISBN: | 978-985-881-248-5 (ч. 3); 978-985-881-245-4 |
| Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | 2021. Научная конференция студентов и аспирантов БГУ. В трех частях |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 501-505.pdf | 650,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.