Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/93501| Заглавие документа: | Wavelet-Based Jump Detection in Time Series with Heavy-Tailed Noise |
| Авторы: | Abramovich, M. S. Mitskevich, M. M. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика |
| Дата публикации: | 2007 |
| Издатель: | Minsk: BSU |
| Аннотация: | Wavelet-based robust tests for jump detection in time series with heavytailed noise are proposed. An efficiency of these tests is analyzed by statistical modelling. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/93501 |
| Располагается в коллекциях: | Section 3. STATISTICAL ANALYSIS OF TIME SERIES AND FORECASTING Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.