Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/9258| Заглавие документа: | Имитационное моделирование случайных процессов типа CIR |
| Авторы: | Медведев, Г. А. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2005 |
| Библиографическое описание источника: | Медведев, Г. А. Имитационное моделирование случайных процессов типа CIR / Г. А. Медведев // Вестн. Томского гос. ун-та. Серия «Математика. Кибернетика. Информатика». Прилож. – 2005. – № 14. – С. 302–306. |
| Аннотация: | Используемые для анализа математические модели процессов финансового рынка часто приводят к математическим уравнениям, которые не могут быть решены в аналитическом виде, либо к трудными вычислительным проблемам. Поэтому имеет смысл рассмотреть возможность имитационного моделирования таких процессов, чтобы при их анализе можно было бы избежать математических и вычислительных трудностей. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/9258 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 24_Pap.pdf | 208,12 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.