Имитационное моделирование случайных процессов типа CIR

Abstract

Используемые для анализа математические модели процессов финансового рынка часто приводят к математическим уравнениям, которые не могут быть решены в аналитическом виде, либо к трудными вычислительным проблемам. Поэтому имеет смысл рассмотреть возможность имитационного моделирования таких процессов, чтобы при их анализе можно было бы избежать математических и вычислительных трудностей.