О стохастических моделях динамики процентных ставок

Abstract

Обычно используемыми математическими моделями изменения во времени процентных ставок на финансовом рынке являются диффузионные процессы, описываемые стохастическими дифференциальными уравнениями. Решения линейных стохастических уравнений, как правило, можно выписать в явной форме. Однако получение решений в явной форме для нелинейных уравнений проблема более сложная. Вместе с тем для некоторых таких процессов могут быть найдены как маргинальные, так и совместные распределения вероятностей. Оказывается, что эти распределения относятся к классу смешанных распределений. Причем при фиксированных значениях смешивающей случайной величины отсчеты процесса независимо распределены.