Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/9251| Заглавие документа: | О стохастических моделях динамики процентных ставок |
| Авторы: | Медведев, Г. А. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2007 |
| Библиографическое описание источника: | Медведев, Г. А. О стохастических моделях динамики процентных ставок / Г. А. Медведев // Информационные технологии и математическое моделирование : материалы VI Международной науч.-практ. конф. (9-10 нояб. 2007 г.) / Изд-во Том. ун-та. – Томск, 2007. – Ч. 2. – С. 34–37. |
| Аннотация: | Обычно используемыми математическими моделями изменения во времени процентных ставок на финансовом рынке являются диффузионные процессы, описываемые стохастическими дифференциальными уравнениями. Решения линейных стохастических уравнений, как правило, можно выписать в явной форме. Однако получение решений в явной форме для нелинейных уравнений проблема более сложная. Вместе с тем для некоторых таких процессов могут быть найдены как маргинальные, так и совместные распределения вероятностей. Оказывается, что эти распределения относятся к классу смешанных распределений. Причем при фиксированных значениях смешивающей случайной величины отсчеты процесса независимо распределены. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/9251 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 15_Pap.pdf | 190,38 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.