Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/55160| Заглавие документа: | Предполагаемая двухфакторная модель процесса краткосрочной процентной ставки |
| Авторы: | Казанцева, О. Г. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2008 |
| Издатель: | Минск, БГУ |
| Аннотация: | В работе рассматривается непрерывная во времени модель временной структуры процентных ставок, в которой краткосрочная процентная ставка совместно с другой переменной состояния образуют Марковскую систему. Получены формулы в аналитическом виде для цены свободной от дефолта облигации с нулевым купоном. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/55160 |
| Располагается в коллекциях: | 2008. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.