Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/55160| Title: | Предполагаемая двухфакторная модель процесса краткосрочной процентной ставки |
| Authors: | Казанцева, О. Г. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Минск, БГУ |
| Abstract: | В работе рассматривается непрерывная во времени модель временной структуры процентных ставок, в которой краткосрочная процентная ставка совместно с другой переменной состояния образуют Марковскую систему. Получены формулы в аналитическом виде для цены свободной от дефолта облигации с нулевым купоном. |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/55160 |
| Appears in Collections: | 2008. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.