Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/55160Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Казанцева, О. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-03T11:43:02Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-03T11:43:02Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/55160 | - |
| dc.description.abstract | В работе рассматривается непрерывная во времени модель временной структуры процентных ставок, в которой краткосрочная процентная ставка совместно с другой переменной состояния образуют Марковскую систему. Получены формулы в аналитическом виде для цены свободной от дефолта облигации с нулевым купоном. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск, БГУ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
| dc.title | Предполагаемая двухфакторная модель процесса краткосрочной процентной ставки | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2008. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.