Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/54594| Заглавие документа: | Двухфакторная модель процесса краткосрочных процентных ставок |
| Авторы: | Медведев, Г. А. Казанцева, О. Г. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2004 |
| Издатель: | Минск, БГУ |
| Аннотация: | Приводится анализ известных двухфакторных моделей краткосрочных процентных ставок. Показано, что они обладают некоторыми недостатками: либо не имеют стационарного распределения (модель CIR (1981)); либо недостаточно используют имеющуюся информацию (модель CIR (1985)), либо являются совокупностью двух независимых процессов (модель Морено (1996)). На основе этого анализа предложена двухфакторная модель, имеющая стационарное распределение и отличающаяся от упомянутых моделей тем, что процесс процентной ставки имеет нижнюю отражающую границу, которая может быть установлена на любом заданном уровне, обеспечивающем выполнение условия ее недостижимости. Кроме того, перечисленные выше модели получаются из нее как частные случаи. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/54594 |
| Располагается в коллекциях: | 2004. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения" Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.