Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/54592| Title: | Форвардные ставки в многофакторной модели аффинной временной структуры «с квадратным корнем» |
| Authors: | Медведев, Г. А. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | Минск, БГУ |
| Abstract: | Рассмотрена модель аффинной временной структуры доходности в предположении, что состояние рынка характеризуется вектором переменных состояния, которые порождаются стохастическим дифференциальным уравнением с матрицей волатильности, зависящей от переменных состояния через квадратные корни. Приведен анализ кривых форвардных ставок. Особое внимание уделяется проблеме связанной с отрицательным наклоном кривой форвардных ставок бескупонных облигаций для больших сроков погашения и аппроксимации Брауна - Шейфера для кривой форвардных ставок. |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/54592 |
| Appears in Collections: | 2004. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения" Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.