Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/54592Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Медведев, Г. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-02T06:30:49Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-02T06:30:49Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/54592 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрена модель аффинной временной структуры доходности в предположении, что состояние рынка характеризуется вектором переменных состояния, которые порождаются стохастическим дифференциальным уравнением с матрицей волатильности, зависящей от переменных состояния через квадратные корни. Приведен анализ кривых форвардных ставок. Особое внимание уделяется проблеме связанной с отрицательным наклоном кривой форвардных ставок бескупонных облигаций для больших сроков погашения и аппроксимации Брауна - Шейфера для кривой форвардных ставок. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск, БГУ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
| dc.title | Форвардные ставки в многофакторной модели аффинной временной структуры «с квадратным корнем» | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2004. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения" Статьи факультета прикладной математики и информатики | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.