Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/54592
Заглавие документа: Форвардные ставки в многофакторной модели аффинной временной структуры «с квадратным корнем»
Авторы: Медведев, Г. А.
Тема: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Дата публикации: 2004
Издатель: Минск, БГУ
Аннотация: Рассмотрена модель аффинной временной структуры доходности в предположении, что состояние рынка характеризуется вектором переменных состояния, которые порождаются стохастическим дифференциальным уравнением с матрицей волатильности, зависящей от переменных состояния через квадратные корни. Приведен анализ кривых форвардных ставок. Особое внимание уделяется проблеме связанной с отрицательным наклоном кривой форвардных ставок бескупонных облигаций для больших сроков погашения и аппроксимации Брауна - Шейфера для кривой форвардных ставок.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/54592
Располагается в коллекциях:2004. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения"
Статьи факультета прикладной математики и информатики

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
21.pdf162,43 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.