Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/54583| Заглавие документа: | О моделях динамики цен финансовых активов, использующих 9-дифференциалы |
| Авторы: | Лаппо, П. М. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2004 |
| Издатель: | Минск, БГУ |
| Аннотация: | Рассмотрены модели динамики цен финансовых активов в предположении, что краткосрочная процентная ставка описывается стохастическим дифференциальным уравнением, содержащим 9-дифференциал. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/54583 |
| Располагается в коллекциях: | 2004. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения" Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.