Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/54583| Title: | О моделях динамики цен финансовых активов, использующих 9-дифференциалы |
| Authors: | Лаппо, П. М. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | Минск, БГУ |
| Abstract: | Рассмотрены модели динамики цен финансовых активов в предположении, что краткосрочная процентная ставка описывается стохастическим дифференциальным уравнением, содержащим 9-дифференциал. |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/54583 |
| Appears in Collections: | 2004. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, математическая статистика и их приложения" Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.