Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/49220
Title: | Риск прогнозирования на основе модели Блумфилда при наличии обучающей последовательности |
Authors: | Волошко, Валерий Анатольевич |
Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Минск: БГУ |
Citation: | Вестник БГУ. Серия 1, Физика. Математика. Информатика. - 2012. - №3. - С. 72-78 |
Abstract: | Анализируется риск прогнозирования в ситуации, когда наблюдаются прогнозируемый и обучающий временные ряды, являющиеся стационарными гауссовскими случайными последовательностями. В асимптотике бесконечной длины прогнозируемого фрагмента и растущей длины обучающей последовательности с использованием модели Блумфилда спектральной плотности построено асимптотическое разложение риска прогнозирования. = The risk of forecasting is analyzed when the observed training and forecasted stationary Gaussian time series are independent and identically distributed. Using the Bloomfield model of the spectral density, the asymptotic expansion of risk of forecasting is constructed in the asymptotic of infinite length of forecasted sample and increasing length of training sample. |
URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/49220 |
ISSN: | 0321-0367 |
Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | 2012, №3 (сентябрь) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pages 72-78 Voloshko.pdf | 383,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.