Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/49220
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волошко, Валерий Анатольевич | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-17T06:58:39Z | - |
dc.date.available | 2013-10-17T06:58:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Вестник БГУ. Серия 1, Физика. Математика. Информатика. - 2012. - №3. - С. 72-78 | ru |
dc.identifier.issn | 0321-0367 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/49220 | - |
dc.description.abstract | Анализируется риск прогнозирования в ситуации, когда наблюдаются прогнозируемый и обучающий временные ряды, являющиеся стационарными гауссовскими случайными последовательностями. В асимптотике бесконечной длины прогнозируемого фрагмента и растущей длины обучающей последовательности с использованием модели Блумфилда спектральной плотности построено асимптотическое разложение риска прогнозирования. = The risk of forecasting is analyzed when the observed training and forecasted stationary Gaussian time series are independent and identically distributed. Using the Bloomfield model of the spectral density, the asymptotic expansion of risk of forecasting is constructed in the asymptotic of infinite length of forecasted sample and increasing length of training sample. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск: БГУ | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
dc.title | Риск прогнозирования на основе модели Блумфилда при наличии обучающей последовательности | ru |
dc.type | article | ru |
Располагается в коллекциях: | 2012, №3 (сентябрь) |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
pages 72-78 Voloshko.pdf | 383,86 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.