Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/345470| Заглавие документа: | Ключевые проблемы и подходы к оценке стоимости опционов методом Монте-Карло |
| Другое заглавие: | Challenges and approaches a option pricing using the Monte Carlo method / A. A. Litskevich |
| Авторы: | Лицкевич, А. А. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издатель: | Минск : БГУ |
| Библиографическое описание источника: | Цифровая трансформация – шаг в будущее : материалы VІ Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, Минск, 2 окт. 2025 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: И. А. Карачун (гл. ред.), А. А. Королёва, Б. Н. Паньшин. – Минск : БГУ, 2025. – С. 686-690. |
| Аннотация: | Научная статья посвящена анализу эффективности использования метода Монте-Карло для оценки опционов и возможностям его улучшения. Проведена практическая реализация метода на примере конкретного опциона с анализом полученных результатов путем сравнения с результатом оценки моделью Блэка-Шоулза. Предложены варианты улучшения метода, такие как учет выплаты дивидендов, динамической волатильности и досрочного исполнения |
| Аннотация (на другом языке): | This scientific article focuses on the effectiveness of the Monte Carlo method for option pricing and explores ways to improve it. A practical implementation of the method was conducted using a specific option, with results analyzed through comparison with the Black-Scholes model. Proposed improvements include accounting for dividend payments, dynamic volatility, and early option execution |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/345470 |
| ISBN: | 978-985-881-904-0 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2025. Цифровая трансформация – шаг в будущее |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 686-690.pdf | 279,11 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.