Logo BSU

  1. Электронная библиотека БГУ
  2. Экономический факультет
  3. Научные публикации экономического факультета
  4. Сборники материалов конференций и научных статей экономического факультета
  5. 7. Цифровая трансформация – шаг в будущее
  6. 2025. Цифровая трансформация – шаг в будущее
Даты публикации Авторы Заглавия Темы
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/345470
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorЛицкевич, А. А.
dc.date.accessioned2026-04-17T08:22:36Z-
dc.date.available2026-04-17T08:22:36Z-
dc.date.issued2025
dc.identifier.citationЦифровая трансформация – шаг в будущее : материалы VІ Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, Минск, 2 окт. 2025 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: И. А. Карачун (гл. ред.), А. А. Королёва, Б. Н. Паньшин. – Минск : БГУ, 2025. – С. 686-690.
dc.identifier.isbn978-985-881-904-0
dc.identifier.urihttps://elib.bsu.by/handle/123456789/345470-
dc.description.abstractНаучная статья посвящена анализу эффективности использования метода Монте-Карло для оценки опционов и возможностям его улучшения. Проведена практическая реализация метода на примере конкретного опциона с анализом полученных результатов путем сравнения с результатом оценки моделью Блэка-Шоулза. Предложены варианты улучшения метода, такие как учет выплаты дивидендов, динамической волатильности и досрочного исполнения
dc.language.isoru
dc.publisherМинск : БГУ
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки
dc.titleКлючевые проблемы и подходы к оценке стоимости опционов методом Монте-Карло
dc.title.alternativeChallenges and approaches a option pricing using the Monte Carlo method / A. A. Litskevich
dc.typeconference paper
dc.description.alternativeThis scientific article focuses on the effectiveness of the Monte Carlo method for option pricing and explores ways to improve it. A practical implementation of the method was conducted using a specific option, with results analyzed through comparison with the Black-Scholes model. Proposed improvements include accounting for dividend payments, dynamic volatility, and early option execution
Располагается в коллекциях:2025. Цифровая трансформация – шаг в будущее

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
686-690.pdf279,11 kBAdobe PDFОткрыть
Показать базовое описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.