Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/328676| Заглавие документа: | Сравнительный анализ методов моделирования финансовых временных рядов (на примере индекса Dow Jones) |
| Авторы: | Кришень, У. А. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издатель: | Минск : БГУ |
| Библиографическое описание источника: | 81-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета : материалы конф., Минск, 15–25 мая 2024 г. В 3 ч. Ч. 3 / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Блохин (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2024. – С. 480-483. |
| Аннотация: | В статье проводится исследование процессов моделирования финансовых временных рядов на примере индекса Dow Jones с помощью моделей класса ARFIMA, GARCH. Производится сравнительный анализ полученных выводов по моделям с длинной памятью (ARFIMA) и условной гетероскедастичностью (GARCH) |
| Доп. сведения: | Экономический факультет |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/328676 |
| ISBN: | 978-985-881-663-6 978-985-881-686-5 (ч. 3) |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2024. Научная конференция студентов и аспирантов БГУ. В трех частях |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 480-483.pdf | 636,37 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.