Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/328676Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кришень, У. А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-18T13:03:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-18T13:03:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | 81-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета : материалы конф., Минск, 15–25 мая 2024 г. В 3 ч. Ч. 3 / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Блохин (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2024. – С. 480-483. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-663-6 | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-686-5 (ч. 3) | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/328676 | - |
| dc.description | Экономический факультет | |
| dc.description.abstract | В статье проводится исследование процессов моделирования финансовых временных рядов на примере индекса Dow Jones с помощью моделей класса ARFIMA, GARCH. Производится сравнительный анализ полученных выводов по моделям с длинной памятью (ARFIMA) и условной гетероскедастичностью (GARCH) | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Минск : БГУ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | |
| dc.title | Сравнительный анализ методов моделирования финансовых временных рядов (на примере индекса Dow Jones) | |
| dc.type | conference paper | |
| Располагается в коллекциях: | 2024. Научная конференция студентов и аспирантов БГУ. В трех частях | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 480-483.pdf | 636,37 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.