Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/328320| Title: | Коррекция прогнозов на основе моделей временных рядов с автокоррелированными остатками |
| Authors: | Бажанова, Н. Д. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Минск : БГУ |
| Citation: | 81-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета : материалы конф., Минск, 15–25 мая 2024 г. В 3 ч. Ч. 1 / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Блохин (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2024. – С. 316-320. |
| Abstract: | Для прогнозирования темпов роста ВВП белорусской экономики построены модель на основе коинтеграционного уравнения и модель с марковскими переключениями состояний. Поскольку автокорреляция остатков в данных моделях не может быть устранена в рамках используемых методов оценивания, для ее учета предлагается алгоритм коррекции моделей. Сравнительный анализ точности прогнозов для построенных моделей указывает на эффективность предлагаемого алгоритма |
| Description: | Факультет прикладной математики и информатики |
| URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/328320 |
| ISBN: | 978-985-881-663-6 978-985-881-664-3 (ч. 1) |
| Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | 2024. Научная конференция студентов и аспирантов БГУ. В трех частях |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 316-320.pdf | 724,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.