Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/328320
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorБажанова, Н. Д.
dc.date.accessioned2025-04-11T07:08:34Z-
dc.date.available2025-04-11T07:08:34Z-
dc.date.issued2024
dc.identifier.citation81-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета : материалы конф., Минск, 15–25 мая 2024 г. В 3 ч. Ч. 1 / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Блохин (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2024. – С. 316-320.
dc.identifier.isbn978-985-881-663-6
dc.identifier.isbn978-985-881-664-3 (ч. 1)
dc.identifier.urihttps://elib.bsu.by/handle/123456789/328320-
dc.descriptionФакультет прикладной математики и информатики
dc.description.abstractДля прогнозирования темпов роста ВВП белорусской экономики построены модель на основе коинтеграционного уравнения и модель с марковскими переключениями состояний. Поскольку автокорреляция остатков в данных моделях не может быть устранена в рамках используемых методов оценивания, для ее учета предлагается алгоритм коррекции моделей. Сравнительный анализ точности прогнозов для построенных моделей указывает на эффективность предлагаемого алгоритма
dc.language.isoru
dc.publisherМинск : БГУ
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки
dc.titleКоррекция прогнозов на основе моделей временных рядов с автокоррелированными остатками
dc.typeconference paper
Располагается в коллекциях:2024. Научная конференция студентов и аспирантов БГУ. В трех частях

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
316-320.pdf724,95 kBAdobe PDFОткрыть
Показать базовое описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.