Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/327742| Title: | Модели по смешанным данным и их применение в краткосрочном прогнозировании и наукастинге |
| Other Titles: | Mixed data models and their application in short-term forecasting and nowcasting / V. I. Malugin |
| Authors: | Малюгин, В. И. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Минск : БГУ |
| Citation: | Теория вероятностей, математическая статистика и приложения = Probability Theory, Mathematical Statistics and Applications : материалы междунар. науч. конф., Минск, 22‒24 апр. 2024 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. Ю. Харин (гл. ред.) [и др.]. ‒ Минск : БГУ, 2024. ‒ 144-150. |
| Abstract: | Представляются результаты построения и оценки эффективности моделей MIDAS по смешанным данным в задачах краткосрочного прогнозирования и наукастинга месячных и квартальных темпов роста индекса потребительских цен в белорусской экономике на основе ежедневных обменных курсов белорусского рубля по отношению к российскому рублю и доллару США. Показано, что модели MIDAS в целом превосходит по точности прогнозов модели по агрегированным данным |
| Abstract (in another language): | The results of the construction and evaluating the effectiveness of MIDAS models using mixed data in the tasks of nowcasting and short-term forecasting of monthly and quarterly growth rates of the consumer price index in the Belarusian economy based on daily exchange rates of the Belarusian ruble against the Russian ruble and the US dollar are presented. It is shown that MIDAS models are superior in forecast accuracy to models based on aggregated data |
| URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/327742 |
| ISBN: | 978-985-881-660-5 |
| Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | 2024. Теория вероятностей, математическая статистика и приложения |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 144-150.pdf | 808,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.