Logo BSU

  1. Электронная библиотека БГУ
  2. Факультет прикладной математики и информатики
  3. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ФАКУЛЬТЕТА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
  4. Материалы конференций факультета прикладной математики и информатики
  5. Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения
  6. 2024. Теория вероятностей, математическая статистика и приложения
Даты публикации Авторы Заглавия Темы
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/327742
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorМалюгин, В. И.
dc.date.accessioned2025-03-31T12:01:32Z-
dc.date.available2025-03-31T12:01:32Z-
dc.date.issued2024
dc.identifier.citationТеория вероятностей, математическая статистика и приложения = Probability Theory, Mathematical Statistics and Applications : материалы междунар. науч. конф., Минск, 22‒24 апр. 2024 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. Ю. Харин (гл. ред.) [и др.]. ‒ Минск : БГУ, 2024. ‒ 144-150.
dc.identifier.isbn978-985-881-660-5
dc.identifier.urihttps://elib.bsu.by/handle/123456789/327742-
dc.description.abstractПредставляются результаты построения и оценки эффективности моделей MIDAS по смешанным данным в задачах краткосрочного прогнозирования и наукастинга месячных и квартальных темпов роста индекса потребительских цен в белорусской экономике на основе ежедневных обменных курсов белорусского рубля по отношению к российскому рублю и доллару США. Показано, что модели MIDAS в целом превосходит по точности прогнозов модели по агрегированным данным
dc.language.isoru
dc.publisherМинск : БГУ
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
dc.titleМодели по смешанным данным и их применение в краткосрочном прогнозировании и наукастинге
dc.title.alternativeMixed data models and their application in short-term forecasting and nowcasting / V. I. Malugin
dc.typeconference paper
dc.description.alternativeThe results of the construction and evaluating the effectiveness of MIDAS models using mixed data in the tasks of nowcasting and short-term forecasting of monthly and quarterly growth rates of the consumer price index in the Belarusian economy based on daily exchange rates of the Belarusian ruble against the Russian ruble and the US dollar are presented. It is shown that MIDAS models are superior in forecast accuracy to models based on aggregated data
Располагается в коллекциях:2024. Теория вероятностей, математическая статистика и приложения

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
144-150.pdf808,09 kBAdobe PDFОткрыть
Показать базовое описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.