Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/327735| Title: | О риск нейтральных мерах в преподавании теории оценивания финансовых активов и их производных |
| Other Titles: | On risk-neutral measures in teaching the theory of valuation of financial assets and their derivatives / P. M. Lappo |
| Authors: | Лаппо, П. М. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Минск : БГУ |
| Citation: | Теория вероятностей, математическая статистика и приложения = Probability Theory, Mathematical Statistics and Applications : материалы междунар. науч. конф., Минск, 22‒24 апр. 2024 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. Ю. Харин (гл. ред.) [и др.]. ‒ Минск : БГУ, 2024. ‒ 106-114. |
| Abstract: | Рассматриваются подходы к построению риск нейтральной меры в некоторых моделях оценки финансовых активов. Рассмотрены дискретные однопериодные модели при известных функциях полезности инвесторов. Приводятся уравнения для оценки активов. Также рассмотрены модели с непрерывным временем. Показано применение преобразования Эсшера для построения риск-нейтральной меры |
| Abstract (in another language): | Approaches to constructing a risk-neutral measure in some models of financial asset valuation. Discrete one-period models with known functions of investors' utility are considered. Equations for the valuation of assets are given. Continuous-time models are also considered. The use of the Essсher transform to construct a risk-neutral measure is shown |
| URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/327735 |
| ISBN: | 978-985-881-660-5 |
| Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | 2024. Теория вероятностей, математическая статистика и приложения |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 106-114.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.