Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/327735| Заглавие документа: | О риск нейтральных мерах в преподавании теории оценивания финансовых активов и их производных |
| Другое заглавие: | On risk-neutral measures in teaching the theory of valuation of financial assets and their derivatives / P. M. Lappo |
| Авторы: | Лаппо, П. М. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издатель: | Минск : БГУ |
| Библиографическое описание источника: | Теория вероятностей, математическая статистика и приложения = Probability Theory, Mathematical Statistics and Applications : материалы междунар. науч. конф., Минск, 22‒24 апр. 2024 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. Ю. Харин (гл. ред.) [и др.]. ‒ Минск : БГУ, 2024. ‒ 106-114. |
| Аннотация: | Рассматриваются подходы к построению риск нейтральной меры в некоторых моделях оценки финансовых активов. Рассмотрены дискретные однопериодные модели при известных функциях полезности инвесторов. Приводятся уравнения для оценки активов. Также рассмотрены модели с непрерывным временем. Показано применение преобразования Эсшера для построения риск-нейтральной меры |
| Аннотация (на другом языке): | Approaches to constructing a risk-neutral measure in some models of financial asset valuation. Discrete one-period models with known functions of investors' utility are considered. Equations for the valuation of assets are given. Continuous-time models are also considered. The use of the Essсher transform to construct a risk-neutral measure is shown |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/327735 |
| ISBN: | 978-985-881-660-5 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2024. Теория вероятностей, математическая статистика и приложения |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 106-114.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.