Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/318060
Заглавие документа: Математические модели финансовых пирамид, учитывающие стохастическую природу принятия решений
Другое заглавие: Mathematical models of Ponzi schemes that consider the stochastic nature of decision-making / G. A. Kesiyan, A. V. Kovalenko, M. A. Kh. Urtenov, Z. M. Laipanova, A. V. Ovsyannikova
Авторы: Кесиян, Г. А.
Коваленко, А. В.
Уртенов, М. А. Х.
Лайпанова, З. М.
Овсянникова, А. В.
Тема: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Дата публикации: 2024
Издатель: Минск : БГУ
Библиографическое описание источника: Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика = Journal of the Belarusian State University. Mathematics and Informatics. – 2024. – № 2. – С. 27-39
Аннотация: Развиваются известные подходы к моделированию деятельности финансовых пирамид и проводится их обобщение с помощью стохастических дифференциальных уравнений в форме Ито. Представленные модели учитывают зависимость времени существования пирамиды от начисляемой процентной ставки и роста числа клиентов, а также разные варианты ведения рекламной кампании. Приводятся полученные формулы и результаты соответствующих экспериментов.
Аннотация (на другом языке): In this paper, we further develop well-known approaches to modelling the functioning of Ponzi schemes and generalise them using stochastic differential equations in the Ito form. The applied models take into account the dependence of the scheme’s existence time on the accrued interest rate and the growth of the number of clients, as well as different variants of the advertising campaign. The obtained formulas and results of the corresponding experiments are given.
URI документа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/318060
ISSN: 2520-6508
Лицензия: info:eu-repo/semantics/openAccess
Располагается в коллекциях:2024, №2

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
27-39.pdf2,15 MBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.