Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/291864| Заглавие документа: | Using of CUSUM change-point detection algorithm for Markov-modulated Poisson process identification |
| Авторы: | Vorobejchikov, S. E. Burkatovskaya, Yu. B. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
| Дата публикации: | 2022 |
| Издатель: | Minsk : BSU |
| Библиографическое описание источника: | Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the XIII Intern. Conf., Minsk, Sept. 6–10, 2022 / Belarusian State University ; eds.: Yu. Kharin [et al.]. – Minsk : BSU, 2022. – Pp. 218-221. |
| Аннотация: | The paper is devoted to the problem of Markov-modulated Poisson process identification. The length of the intervals between neighboring arrivals are considered as a discrete-time continuous-valued process with multiple change-points. A CUSUM algorithm to detect these change-points and, hence, the changes of the hidden Markovian chain state is developed |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/291864 |
| ISBN: | 978-985-881-420-5 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2022. Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 218-221.pdf | 275,59 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.