Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/291864Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vorobejchikov, S. E. | |
| dc.contributor.author | Burkatovskaya, Yu. B. | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T09:38:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-13T09:38:37Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the XIII Intern. Conf., Minsk, Sept. 6–10, 2022 / Belarusian State University ; eds.: Yu. Kharin [et al.]. – Minsk : BSU, 2022. – Pp. 218-221. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-420-5 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/291864 | - |
| dc.description.abstract | The paper is devoted to the problem of Markov-modulated Poisson process identification. The length of the intervals between neighboring arrivals are considered as a discrete-time continuous-valued process with multiple change-points. A CUSUM algorithm to detect these change-points and, hence, the changes of the hidden Markovian chain state is developed | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Minsk : BSU | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика | |
| dc.title | Using of CUSUM change-point detection algorithm for Markov-modulated Poisson process identification | |
| dc.type | conference paper | |
| Располагается в коллекциях: | 2022. Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 218-221.pdf | 275,59 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.