Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/291858| Заглавие документа: | Quantifying and estimating (multivariate) directed dependence |
| Авторы: | Trutschnig, W. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
| Дата публикации: | 2022 |
| Издатель: | Minsk : BSU |
| Библиографическое описание источника: | Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the XIII Intern. Conf., Minsk, Sept. 6–10, 2022 / Belarusian State University ; eds.: Yu. Kharin [et al.]. – Minsk : BSU, 2022. – Pp. 196-201. |
| Аннотация: | This short contribution sketches how the extent of dependence of a (continuous) random variable Y on a (continuous) random vector X can be quantified in a scale-free manner by working with the underlying copula. After quickly discussing the simpler situation of univariate X we focus on multivariate X and sketch how the dependence can be estimated consistently in full generality via so-called empirical checkerboard aggregations |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/291858 |
| ISBN: | 978-985-881-420-5 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2022. Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 196-201.pdf | 402,64 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.