Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/291858
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorTrutschnig, W.
dc.date.accessioned2023-01-13T09:38:36Z-
dc.date.available2023-01-13T09:38:36Z-
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationComputer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the XIII Intern. Conf., Minsk, Sept. 6–10, 2022 / Belarusian State University ; eds.: Yu. Kharin [et al.]. – Minsk : BSU, 2022. – Pp. 196-201.
dc.identifier.isbn978-985-881-420-5
dc.identifier.urihttps://elib.bsu.by/handle/123456789/291858-
dc.description.abstractThis short contribution sketches how the extent of dependence of a (continuous) random variable Y on a (continuous) random vector X can be quantified in a scale-free manner by working with the underlying copula. After quickly discussing the simpler situation of univariate X we focus on multivariate X and sketch how the dependence can be estimated consistently in full generality via so-called empirical checkerboard aggregations
dc.language.isoen
dc.publisherMinsk : BSU
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика
dc.titleQuantifying and estimating (multivariate) directed dependence
dc.typeconference paper
Располагается в коллекциях:2022. Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
196-201.pdf402,64 kBAdobe PDFОткрыть
Показать базовое описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.