Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/283372
Title: | Моделирование цены финансовых активов на основе CIR - модели временного ряда: аннотация к дипломной работе / Рустам Расулович Хакими; БГУ, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра математического моделирования и анализа данных; науч. рук. Лобач С. В. |
Authors: | Хакими, Рустам Расулович |
Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | БГУ, ФПМИ, Кафедра математического моделирования и анализа данных |
URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/283372 |
Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике). 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Аннотация_ХакимиРР_ЭК.pdf | 216,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.