Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/283372| Заглавие документа: | Моделирование цены финансовых активов на основе CIR - модели временного ряда: аннотация к дипломной работе / Рустам Расулович Хакими; БГУ, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра математического моделирования и анализа данных; науч. рук. Лобач С. В. |
| Авторы: | Хакими, Рустам Расулович |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
| Дата публикации: | 2022 |
| Издатель: | БГУ, ФПМИ, Кафедра математического моделирования и анализа данных |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/283372 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике). 2022 |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Аннотация_ХакимиРР_ЭК.pdf | 216,64 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.