Моделирование цены финансовых активов на основе CIR - модели временного ряда: аннотация к дипломной  работе / Рустам Расулович Хакими; БГУ, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра  математического моделирования и анализа данных; науч. рук. Лобач С. В.

Даты публикации Авторы Заглавия Темы

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/283372

Полная запись метаданных

Поле DC	Значение	Язык
dc.contributor.author	Хакими, Рустам Расулович	-
dc.date.accessioned	2022-07-01T09:18:40Z	-
dc.date.available	2022-07-01T09:18:40Z	-
dc.date.issued	2022	-
dc.identifier.uri	https://elib.bsu.by/handle/123456789/283372	-
dc.language.iso	ru	ru
dc.publisher	БГУ, ФПМИ, Кафедра математического моделирования и анализа данных	ru
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	ru
dc.subject	ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика	ru
dc.subject	ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика	ru
dc.title	Моделирование цены финансовых активов на основе CIR - модели временного ряда: аннотация к дипломной работе / Рустам Расулович Хакими; БГУ, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра математического моделирования и анализа данных; науч. рук. Лобач С. В.	ru
dc.type	annotation	ru
dc.rights.license	CC BY 4.0	ru
Располагается в коллекциях:	Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике). 2022

Полный текст документа:

Файл	Описание	Размер	Формат
Аннотация_ХакимиРР_ЭК.pdf		216,64 kB	Adobe PDF	Открыть

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.