Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/275906| Title: | Minimum Covariance Determinant как робастный метод оценки ковариационной матрицы для инвестиционных портфелей |
| Other Titles: | Minimum covariance determiner as a robust method for evaluating covariance matrix for investment portfolio / V. S. Stashevsky |
| Authors: | Сташевский, В. С. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Минск : БГУ |
| Citation: | Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, магистрантов и аспирантов, Минск, 21 мая 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 228-233. |
| Abstract: | В данной статье рассматривается вопрос о проблематике использования выборочной ковариационной матрицы в приложении к решению задачи составления инвестиционного портфеля, а также метод Minimum Covariance Determinant как робастный метод получения оценки матрицы ковариации |
| Abstract (in another language): | This article considers the problem of using the sample covariance matrix as the application to the investment portfolio optimization problem, as well as the Minimum Covariance Determinant method as a robust method of obtaining the estimation of a covariance matrix |
| URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/275906 |
| ISBN: | 978-985-881-244-7 |
| Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | 2021. Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 228-233.pdf | 555,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.