Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/258384| Заглавие документа: | Statistical analysis of high-order Markov dependencies |
| Авторы: | Kharin, Y. S. Maltsew, M. V. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издатель: | University of Tartu |
| Библиографическое описание источника: | Acta Comment Univ Tartu Math 2017;21(1):79-91. |
| Аннотация: | The paper deals with parsimonious models of integer valued time series. Such models are special cases of high-order Markov chain with a small number of parameters. Two new parsimonious models are presented. The first is Markov chain of order s with r partial connections, and the second model is called Markov chain of conditional order. Theoretical results on probabilistic properties and statistical inferences for these models are given. |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/258384 |
| DOI документа: | 10.12697/ACUTM.2017.21.06 |
| Scopus идентификатор документа: | 85021749313 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 147-Article Text-329-1-10-20170703.pdf | 329,07 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.