Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/233394| Заглавие документа: | Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance |
| Авторы: | Vorobeychikov, S. E. Burkatovskaya, Yu. B. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издатель: | Minsk : BSU |
| Библиографическое описание источника: | Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the Twelfth Intern. Conf., Minsk, Sept. 18-22, 2019. – Minsk : BSU, 2019. – P. 315-318. |
| Аннотация: | The paper considers the problem of estimating the autoregressive parameter in the first-order autoregressive with Gaussian noises, when the noise variance is unknown. We propose the non-asymptotic technique for compensating the unknown variance, and then, for constructing an estimator. The results of Monte-Carlo simulations are given |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/233394 |
| ISBN: | 978-985-566-811-5 |
| Финансовая поддержка: | This study was supported by The Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Goszadanie No 2.3208.2017/4.6 |
| Располагается в коллекциях: | 2019. Computer Data Analysis and Modeling : Stochastics and Data Science |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 315-318.pdf | 361,6 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.