Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/233394Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vorobeychikov, S. E. | |
| dc.contributor.author | Burkatovskaya, Yu. B. | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-29T12:06:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-29T12:06:20Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the Twelfth Intern. Conf., Minsk, Sept. 18-22, 2019. – Minsk : BSU, 2019. – P. 315-318. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-566-811-5 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/233394 | - |
| dc.description.abstract | The paper considers the problem of estimating the autoregressive parameter in the first-order autoregressive with Gaussian noises, when the noise variance is unknown. We propose the non-asymptotic technique for compensating the unknown variance, and then, for constructing an estimator. The results of Monte-Carlo simulations are given | |
| dc.description.sponsorship | This study was supported by The Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Goszadanie No 2.3208.2017/4.6 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Minsk : BSU | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика | |
| dc.title | Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance | |
| dc.type | conference paper | |
| Располагается в коллекциях: | 2019. Computer Data Analysis and Modeling : Stochastics and Data Science | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 315-318.pdf | 361,6 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.