Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/206855| Заглавие документа: | Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок / Г. А. Медведев |
| Авторы: | Медведев, Геннадий Алексеевич |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2018 |
| Издатель: | Минск : БГУ |
| Аннотация: | Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых активов и финансовых производных. Для специалистов, занимающихся стохастическим финансовым анализом, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов математических и экономических специальностей. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/206855 |
| ISBN: | 978-985-566-568-8 |
| Располагается в коллекциях: | Монографии факультета прикладной математики и информатики |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| medvedev2.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.