Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/206855
Title: Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок / Г. А. Медведев
Authors: Медведев, Геннадий Алексеевич
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: 2018
Publisher: Минск : БГУ
Abstract: Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых активов и финансовых производных. Для специалистов, занимающихся стохастическим финансовым анализом, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов математических и экономических специальностей.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/206855
ISBN: 978-985-566-568-8
Appears in Collections:Монографии факультета прикладной математики и информатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
medvedev2.pdf3,03 MBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.