Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/206855
Заглавие документа: Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок / Г. А. Медведев
Авторы: Медведев, Геннадий Алексеевич
Тема: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Дата публикации: 2018
Издатель: Минск : БГУ
Аннотация: Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых активов и финансовых производных. Для специалистов, занимающихся стохастическим финансовым анализом, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов математических и экономических специальностей.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/206855
ISBN: 978-985-566-568-8
Располагается в коллекциях:Монографии факультета прикладной математики и информатики

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
medvedev2.pdf3,03 MBAdobe PDFОткрыть


Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.