Logo BSU

  1. Электронная библиотека БГУ
  2. Факультет прикладной математики и информатики
  3. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ФАКУЛЬТЕТА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
  4. Монографии факультета прикладной математики и информатики
Даты публикации Авторы Заглавия Темы
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/206855
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorМедведев, Геннадий Алексеевич-
dc.date.accessioned2018-10-10T07:08:50Z-
dc.date.available2018-10-10T07:08:50Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.isbn978-985-566-568-8-
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/206855-
dc.description.abstractПредставлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых активов и финансовых производных. Для специалистов, занимающихся стохастическим финансовым анализом, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов математических и экономических специальностей.ru
dc.language.isoruru
dc.publisherМинск : БГУru
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математикаru
dc.titleВременная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок / Г. А. Медведевru
dc.typebookru
Располагается в коллекциях:Монографии факультета прикладной математики и информатики

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
medvedev2.pdf3,03 MBAdobe PDFОткрыть
Показать базовое описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.